carry_futures_basket
戦略カテゴリ · cta
Academic foundation
Koijen-Moskowitz-Pedersen-Vrugt (2018) JFE 'Carry' — futures roll yield (期近-期先) は 9 asset class で universal factor、 Sharpe 0.5-1.0 (1972-2012)
Supported markets
universal
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Koijen-Moskowitz-Pedersen-Vrugt (2018) JFE 'Carry' — futures roll yield (期近-期先) は 9 asset class で universal factor、 Sharpe 0.5-1.0 (1972-2012)