gap_fill_index_futures
戦略カテゴリ · sniper
Academic foundation
Caginalp-DeSantis (2011) JoBF & Andrade-Chang-Seasholes (2008) JoBF — equity index 中規模 (0.3-0.8%) overnight gap は 60-70% fill rate、 大規模 gap は continuation 多
Supported markets
universal
戦略カテゴリ · sniper
Caginalp-DeSantis (2011) JoBF & Andrade-Chang-Seasholes (2008) JoBF — equity index 中規模 (0.3-0.8%) overnight gap は 60-70% fill rate、 大規模 gap は continuation 多