pead_over_reaction_fade
戦略カテゴリ · sniper
Academic foundation
Truong (2010) AJM & Sadka (2006) JFE — Earnings 翌日 over-reaction の short-window fade、 PEAD と逆方向 1-3 day mean-reversion。 sniper 戦略 (発表翌日のみ in-market)
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Truong (2010) AJM & Sadka (2006) JFE — Earnings 翌日 over-reaction の short-window fade、 PEAD と逆方向 1-3 day mean-reversion。 sniper 戦略 (発表翌日のみ in-market)