time_series_momentum
戦略カテゴリ · cta
Academic foundation
Moskowitz-Ooi-Pedersen (2012) JFE — Time-series momentum: 24 futures markets 12m past return predicts next-month return、 Sharpe 1.43 (1985-2009)、 CTA 業界 core
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Moskowitz-Ooi-Pedersen (2012) JFE — Time-series momentum: 24 futures markets 12m past return predicts next-month return、 Sharpe 1.43 (1985-2009)、 CTA 業界 core